Figlia di Pierre Consigny, che fu capo del gabinetto del Primo Ministro Maurice Couve de Murville e presidente della Croce Rossa francese, cresce assieme ai due fratelli Thierry che diventerà un pubblicitario e Pascale, che diventerà una decoratrice. Comincia a recitare quando aveva appena nove anni e viene scelta da Jean-Louis Barrault per una pièce accanto a Geneviève Page. Da quel momento in poi non lascerà mai più il palcoscenico. Entrata nella compagnia teatrale di Peter Brook e nella Comédie Française, si innamora del regista Benôit Jacquot, diventando madre di Vladimir Consigny, attore francese che viene considerato in patria un po' come il nostro Riccardo Scamarcio!

Il debutto in un film giapponese
Il suo primo ruolo cinematografico è, stranamente, un ruolo legato al cinema giapponese: è diretta ne Yume, yume no ato (1981) da Kenzo Takada. Segue La Cerisarie (1982) con Michel Piccoli e il film di Manoel De Oliveira Le Soulier de Satin (1985). Passano gli anni e si fanno largo tantissimi ruoli nella sua carriera, anche se il migliore è quello che offre nel noir 36 Quai des Orfévres (2004) con Gérard Depardieu e ne Je ne suis pas là pour être aimé (2005) che le offrirà una candidatura al César come miglior attrice. Ancora più elevata è la performance ottenuta ne Lo scafandro e la farfalla (2007) di Julian Schnabel con Emmanuelle Seigner, Jean-Pierre Cassel e Max von Sydow. Promossa a pieni voti, nel 2008 recita con Catherine Deneuve in Racconto di Natale (2008) e viene diretta da Alain Resnais ne Gli amori folli (2009). Verrà diretta anche dal nostro Michele Placido in 7 minuti (2016) e lo stesso anno da Paul Verhoeven in Elle.