Il verso di una canzone dei Talking Heads risuona nel mondo stralunato di Paolo Sorrentino. Il suo cinema, fatto di personaggi reali ma atipici, si lascia sedurre dalle sonorità rock e da un personaggio intimamente depresso ma nel look ancora stravagante e ribelle. Con capelli scombinati, rossetto rosso e rimmel nero, in This Must Be the Place l'ex rockstar Cheyenne, interpretato dal premio Oscar Sean Penn, seducente e laconico protagonista del film, raggiunge in America il padre morente che non vedeva da anni e, venuto a conoscenza del suo ultimo desiderio, cerca di seguire quella missione: trovare il criminale nazista responsabile delle torture subite nel campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Parte così alla ricerca di una vendetta che possa risvegliarlo dal torpore della vita da pensionato che sta conducendo da anni e inizia così, anche se incapace di avere intuito e dimestichezza con gli strumenti dell'investigazione, un'indagine serrata lungo le strade sconfinate d'America. Al suo fianco la moglie Jane (Frances McDormand) e altri numerosi 'fortuiti accompagnatori' che incontrerà on the road, un gruppo di personalità diverse accomunate da un vago senso di disagio che trova la ragione d'esistere nelle piccole felicità quotidiane.
Dopo aver delineato i tratti di un uomo politico ne Il divo, Paolo Sorrentino indaga nel mondo delle rockstar ormai lontane dal palco e dai brividi della vita. Il trailer italiano anticipa alcune scene del film e mostra Sean Penn nei panni di un uomo insicuro e timido, ma con la pistola nascosta nella borsa. Il film, dopo aver conquistato critica e pubblico all'ultimo Festival di Cannes, uscirà nelle sale italiane il 14 ottobre 2011.