Nato a Hong Kong, quando ancora la città viveva sotto il protettorato britannico, di padre (per l'appunto) inglese - mai conosciuto perché lasciò sua madre (una bellissima donna cinese) quando Anthony aveva solo quattro anni -, cresce sentendosi da sempre uno straniero, vista l'etnia caucasica che scorreva nelle sue vene. Comincia ad approcciarsi alla recitazione seguendo il programma di arte drammatica dell'ATV, iscrivendosi poi successivamente all'Hong Kong Academy for Performing Arts, all'interno della quale imparerà i trucchi del mestiere. Dopo aver lavorato in molte serie televisive, riesce a scavarsi, in una carriera lunga 20 anni, un posto come antagonista in molte pellicole cinesi, diventando un vero e proprio veterano dell'industria cinematografica asiatica.

I film
Il primo ruolo, minuscolo peraltro, è quello di Ben nella pellicola fantasy di Thomas Yip Tian di xuan men (1984). Dopo qualche anno, lo rivedremo diretto dal grande John Woo in Lat sau san taam (1992), ma lo si noterà anche nel ruolo del cattivo Mr. Kim in Executioners (1993), in quello del re Kau in La vendetta della maschera nera (1996) e nelle vesti di Pride in A Man Called Hero (1999). Spesso diretto da Herman Yau, Jing Wong, Johnnie To, Alan Mak, Lau Wai-keung, Wilson Yip, Dante Lam e Andrew Lau, viene diretto proprio da quest'ultimo in uno dei suoi ruoli migliori: quello di SP Wong Chi Shing nella trilogia Infernal Affairs (2002) con Tony Leung. Molto apprezzato anche in Occidente, prende parte a The Twins Effect (2003), The Medallion (2003), Il velo dipinto (2006), La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008) e Vendicami (2009).

La carriera da regista
Ogni tanto passa dietro la macchina da presa, a cominciare dalla pellicola Xin fang ke del 1995, che dirige.

I lavori in tv
Televisivamente, lo vedremo invece protagonista e co-protagonista in serie come Ta loi ji kong wu (1989), Kung Fu Soccer (2004) e Jin Da Ban (2009).