Dopo un breve periodo di attività teatrale, si recò negli Stati Uniti e lavorò a Hollywood scrivendo soggetti, in attesa di passare alla regia. Ciò avvenne nel 1924, con Salvation Hunters, un film fatto con scarsi mezzi, ma che valse a dimostrare le sue qualità. Ma il primo successo venne solo nel 1927 con Le notti di Chicago, tratto da un soggetto preparato per lo schermo da uno scrittore americano piuttosto vivo: Ben Hecht. S. mise in rilievo certe sue prerogative e simpatie verso una umanità corrotta, decadente, verso una atmosfera sgretolata. All'avvento del sonoro, S. si recò in Germania e con lui vi tornò Emil Jannings: insieme volevano realizzarvi il primo film parlato. Per la principale parte femminile, il regista scelse una giovane, bellissima attrice quasi sconosciuta, Marlene Dietrich. Nell'ultimo film muto di S. (Crepuscolo di gloria), Jannings sosteneva il ruolo di un ufficiale russo finito in miseria. Nel nuovo film, L'angelo azzurro (1929), fu un professore di scuola che si rovina per una donna da poco. L'ambiente - una cittadina portuale, buia e misera, trasudante ipocrisia, ricordava un altro recente film di S., I dannati dell'oceano, la cui vicenda si svolgeva in ambienti squallidi, affumicati, miseri, dove vive una povera umanità. L'Angelo azzurro è a buon diritto considerato il capolavoro di S. poichè in esso lo stile giunge a una maturazione assoluta. Il clima che egli vuole esprimere è così perfetto, che la vicenda può esser seguita in tutte le sue svolte anche da chi ignora il tedesco. Marlene Dietrich venne letteralmente «inventata», come attrice: fu tutt'uno col personaggio di Lola-Lola e per molti anni porterà nella sua scia il ricordo di questa donna da caffè chantant, che esibisce con voluta provocazione le sue bellissime gambe e irretisce i clienti senza rimorsi, con l'incoscienza di una bestiolina. Nell'opera successiva di S. troviamo un progressivo prevalere di quell'atmosfera particolare. Ciò che lentamente esce dai contenuti si accumula nella forma. La fotografia diventa sempre più carica, piena di immagini luminose, sovrabbondanti. In ambienti soffocati, dove l'aria sembra nebbia, Marlene Dietrich continua a muoversi con i gesti della «vamp» dell'Angelo azzurro, ma in un crescendo di sofisticazione e di astrattezza. Ciò nondimeno, ritroviamo sempre in ogni film l'equilibrio e il gusto inconfondibili di un artista che insegue ogni volta un ideale poetico legato al formarsi del suo stile. Ancora molti anni dopo, nel 1941, in I misteri di Shangai (Shangai Gestune), S. saprà ricreare la magica surrealtà dell'Angelo azzurro in una Cina carica di esotismo fino all'assurdo, come già aveva fatto in Shangai Express.