Nel 2010 David Crowley, un veterano dell'Iraq, di ritorno da un secondo turno di servizio in Afghanistan, dà vita al proprio sogno: diventare regista. Lo fa a modo suo, seguendo una sorta di versione inversa del normale iter produttivo e per prima cosa mette insieme un trailer, che ha successo nei gruppi politici anti-governativi perché mostra il popolo ribellarsi a un governo divenuto oppressivo nel prossimo futuro. Sulla scorta di questo successo lancia un crowdfunding per pagarsi il lavoro necessario a scrivere la sceneggiatura e quindi cerca produttori. Le cose però prendono una brutta piega, David sembra non reggere alla tensione e cessa di avere contatti con il mondo esterno insieme alla moglie. Lui e la sua famiglia saranno trovati morti nel 2015 in Minnesota, in casa loro, e sulle mura è scritto con il sangue "Allah Akbar", cosa che scatena i teorici del complotto.

Il motivo per cui abbiamo realizzato il film è stato il desiderio della famiglia di arrivare alla verità o per lo meno a una spiegazione di cos'è successo. Io ho usato i miei contatti per convincere un reporter del New Yorker, Alec Wilkinson, a indagare sugli ultimi mesi di vita di David, inoltre ci siamo avvalsi di uno psichiatra che ha valutato tutti i materiali e incontrato la famiglia. Quando la gente ci chiede «perché la famiglia ha accettato di partecipare al film?» la risposta è che si sentivano in debito con noi per questi servizi. Inoltre hanno apprezzato la mia onestà, fin dall'inizio gli ho detto «Non vi piacerà mai questo film. Non sarete mai a vostro agio nel vederlo, ma farò tutto il possibile perché sia il più vicino alla verità».

Presentato al Festival di Tribeca nel 2017, A Gray State è diretto da Erik Nelson, noto per la sua collaborazione con Werner Herzog come producer di Grizzly Man, Encounters at the End of the World, Cave of Forgotten Dreams e la serie On Death Row.

Il film si avvale di una ricerca molto approfondita che unisce materiali girati da Crowley a interviste ai suoi familiari e al padre che legge il diario del figlio scomparso. Liquida velocemente le teorie del complotto nate intorno alla morte del regista e riflette sul suo rapporto con la nascente "destra alternativa", alt-right, e con le proprie aspettative artistiche, rivelando una personalità sempre più rinchiusa nella paranoia, tanto da contagiare anche la moglie nel proprio delirio. Uno spaventoso ritratto sugli abissi della psiche umana.