Consegue la laurea in Filosofia e comincia a lavorare in televisione, come scenografo. È art director di Todo por la Pasta, di Enrique Urbizu, esperienza che segna l’avvio della sua brillante carriera. Il suo primo e unico corto come cosceneggiatore e regista, Mirindas asesinas (1991), si accaparra numerosi riconoscimenti in diversi festival e lo porta all’attenzione di Pedro Almodóvar che, con la sua casa produttrice “El Deseo”, sponsorizza Azione mutante (1993), il suo primo lungometraggio .
Questa velenosa commedia di fantascienza, dal messaggio rivoluzionario, ottiene 2 premi al Festival del Cinema Fantastico di Montreal e 3 Goya, facendo di Alex de la Iglesia il regista più promettente dell’anno.
Il suo secondo film, El Día de la Bestia (1995), vince 6 premi Goya (tra i quali quello alla Miglior Regia) e viene premiato ai festival di Géradmar e Bruxelles. Ottiene inoltre il consenso unanime della critica e del pubblico nei Festival di Venezia, Toronto e Sitges, diventando, tra l’altro, uno dei maggiori successi di botteghino della stagione.
Perdita Durango (1997) è il terzo lungometraggio di Alex de la Iglesia e il secondo che produce Andrés Vicente Gómez dopo lo strepitoso successo del “El Día de la Bestia”.
Muertos de Risa (1999), e La Comunidad Intrigo all’ultimo piano (2000), che vince diversi Goya, segnano un importante cambiamento nella sua sfolgorante carriera. Diventa, infatti, anche produttore dei suoi film e con la Pánico Films realizza 800 pallottole (2002), un western particolare, innovativo, una sorta di westernminestrone, girato in Almeria e interpretato da un formidabile Sancho Gracia.
Crimen perfecto – Finché morti non li separi (2004), è a tutt’oggi il suo ultimo film. E’ un ritorno al noir che per molti critici costituisce l’essenza del miglior Alex de la Iglesia, un Alex de la Iglesia che è ormai divenuto un regista rispettato e apprezzato in tutto il mondo, con i fan più devoti dell’intero universo cinematografico.