Sheryl Lee è diventata famosa nei panni di Laura Palmer, la sventurata giovane della serie televisiva di culto I segreti di Twin Peaks (Twin Peaks). Nata il 27 aprile del 1967 in Germania, è cresciuta a Boulder, in Colorado, dove ha trascorso gran parte della sua adolescenza e dove aveva iniziato a studiare ballo, prima che un infortunio al ginocchio ponesse fine al sogno di diventare una professionista. Ha iniziato a recitare nelle rappresentazioni scolastiche, diplomandosi alla Fairview High School e frequentando la American Academy of Dramatic Arts a Pasadena, in California. Ha inoltre frequentato la North Carolina School of Arts, nel National Conservatory Theater a Denver e ha studiato alla Colorado University prima di calcare i palcoscenici di Seattle. La Lee è tornata a lavorare con David Lynch nel film Cuore selvaggio (Wild At Heart) riprendendo il suo personaggio Laura Palmer un'ultima volta per il prequel di Lynch Fuoco cammina con me (Twin Peaks: Fire Walk With Me) È comparsa in molte pellicole, tra cui Hitched di Wesley Strick, Kiss The Sky di Roger Young e Vampires di John Carpenter. Ha avuto dei ruoli ricorrenti in Dirty Sexy Money e One Tree Hill ed è stata ospite dei telefilm CSI: NY e Senza traccia (Without a Trace). Nel 2011 interpreta April in Un gelido inverno - Winter's Bone di Debra Granik, e partecipa al film diretto dalla figlia di Michael Mann Ami Canaan Mann Le paludi della morte - Texas Killing Fields.