Notevole regista cresciuto alla scuola di Ermanno Olmi, non ha preso però da lui quel modo di raccontare una sceneggiatura in maniera profonda e totale, rischiando a volte di appiattire la trama, senza neanche creare la giusta atmosfera. A sua difesa, si può dire che è un cineasta molto sensibile e vibrante quando si impegna veramente.

Allievo di Ermanno Olmi
Nato nel 1959, lavora prima come aiuto regista di Maurizio Zaccaro (La faccia nascosta della luna, 1983), Ermanno Olmi (Genesi - La creazione e il diluvio, 1994, con Omero Antonutti e Paul Scofield) e Michele Placido (Un eroe borghese, 1995). Dopo tutte queste esperienze, decide di frequentare "Ipotesi Cinema", la scuola creata da Ermanno Olmi e Paolo Valmarana.

I film
Il suo film d'esordio è il bellissimo Tre storie (1999) con Sandra Ceccarelli che racconta la guarigione dalla tossicodipendenza di tre persone. Lo stile di Gay è talmente buono che viene nominato sia ai Nastri d'Argento che ai David di Donatello come Miglior Regista Esordiente. A seguire verranno: Guarda il cielo - Stella, Sonia, Silvia (2000); La forza del passato (2002), trasposizione dell'omonimo romanzo di Sandro Veronesi; E l'amore? (2005) e i due documentari It's Only Rock'n Roll (But I Like Keith) (2008) e Niente paura (2010). Da sottolineare che, nel 2000, è stato direttore dello studio di ripresa del film tv Jérusalem (2000) di Paola Longobardo.