Mark McKinney era il più alto del gruppo comico canadese Kids in The Hall, e probabilmente anche il più raffinato. Ma è senz'altro molto più di un comico, e lo dimostra con il ruolo di Chester Kent in La canzone più triste del mondo. "Ho sempre cercato di scegliere gli sketch in cui potevo essere più attore (con i Kids in the Hall), quelli in cui si doveva recitare davvero e molto realisticamente", dice il baffuto attore, dimostrando un desiderio per l'arte drammatica non ancora pienamente soddisfatto. Nell'interpretare Chester, si trova nei panni di un uomo che ha sfuggito la tristezza per tutta la vita, solo per esserne travolto nel momento culminante del film - una sfida recitativa che l'attore ha chiaramente amato.
La canzone più triste del mondo per McKinney non è certo la prima incursione in un modo di recitare più serioso o comunque meno parodistico. E' apparso già in diversi film come New Waterford Girl di Allan Moyle, nel remake di Steve Martin di The Out-of-Towners di Neil Simon, The Last Days of Disco di Whit Stillman, e nel ruolo dell'eccentrico esteta John Ruskin in The Passion of John Ruskin.
E' anche conosciuto per i suoi personaggi con il gruppo comico Kids in the Hall, fra i quali Mississippi Gary, il vecchio Cabbie, Mr. Pumpoxide, la Chicken Lady e il famoso Headcrusher. Ha acquisito grande notorietà grazie alla sua partecipazione per diverse stagioni a Saturday Night Live. Ma nonostante gli occasionali tour dei Kids, i giorni degli sketch comici sono ormai alle sue spalle e McKinney vuole lanciarsi in nuove e stimolanti sfide.
McKinney sembra essersi divertito lavorando con Maddin per La canzone più triste del mondo: "E' stato un rapporto facile. Si fida molto ed è aperto alle nuove idee. Ci divertiamo a vicenda, e questo è importante per il risultato quasi quanto le accuratissime note scritte sul personaggio!"
Ha preso bene perfino le terribili temperature, notando con il suo solito buon umore che "L'unica minaccia che il freddo ti pone è il congelamento delle labbra, per cui il terzo ciak potrebbe risultare impossibile! Faceva talmente freddo a Winnipeg che la cosa alla fine era perfino comica."