Per la Wu è un momento d'oro: tanti i film in uscita, anche un po' di televisione.
Battezzata dai film europei e americani d'autore (L'ultimo imperatore, Tra cielo e terra, Il circolo della fortuna e della felicità, I racconti del cuscino) si è imposta come una interprete di primo piano iperattiva e duttile, in continua trasformazione. Dietro ogni personaggio c'è un registro diverso, un cambiamento totale, in grado di neutralizzare la propria personalità per entrare davvero nei panni di un'altra diversa dal sé. Lusingata e onorata dalla critica asiatica e europea, ha avuto grande fiducia da parte dei registi, rivelandosi come uno dei volti più grandiosi e capaci di entrare perfettamente nella psiche dei personaggi e degli spettatori. Da lei si potrebbe imparare tanto nel campo della recitazione. Molto esigente nella sua professione e consapevole di quello che serve al regista, è anche una gentildonna capace di instaurare con i colleghi un rapporto tale da farli sentire parte fondamentale dell'ingranaggio. Da sottolineare la sua performance nei panni del personaggio storico Soong May-ling, comunemente conosciuta con il nome di Madam Chiang in Song jia huang chao (1997) e in The Founding of a Republic (2009), due pellicole dure e che raccontano il terribile passato comunista della Cina.
Grande rispetto e ammirazione per questa profonda attrice, dotata di una gentilezza d'altri tempi. Minuziosa, sensibile e appassionata, elegante e diafana, sarebbe perfetta in una pellicola di hitchcockiana matrice. Difficile non innamorarsi di questa passionale, calorosa, affettuosa e molto affascinante diva del cinema che ci appartiene molto poco, ma che sa trasmettere con fatica e intensità ritratti di donne libere o anticonformiste, gelose o naturali.

Il debutto cinematografico a quindici anni
Diventa attrice all'età di quindici anni, quando entra sotto contratto con la casa di produzione Shangai Film Studio. Già nel 1983 è sul set del film di Shuqin Huang Qin chun wan sui.

Nominata al David di Donatello
Dopo aver completato gli studi all'Hawaii Pacific University, laureandosi in turismo, viene invitata da Bernardo Bertolucci nel cast di L'ultimo imperatore (1987), grazie al quale ruolo di Wen Hsiu viene nominata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Nel 1990 è nel cast di Ferro & seta, poi appare in The Guyver (1991) con Mark Hamill, il film che più di ogni altro avrà critiche negative nella sua carriera.

Altri film... con Peter Greenaway
Nel 1993, lasciatasi alle spalle questo flop, ritornerà al cinema nel ruolo della madre di An Mei in Il circolo della fortuna e della felicità (1993), seguito da I racconti del cuscino (1996) di Peter Greenaway (che poi la rivorrà in 8 donne e ½ del 1999), dove è la partner di Ewan McGregor nei panni della fotomodella giapponese Nagiko che coltiva l'arte della scrittura sul corpo.
Dopo Tartarughe Ninja III (1993) e il film di Oliver Stone Tra cielo e terra (1993), latita nel piccolo schermo, apparendo nei film tv Cartoline dal Vietnam (1993) e La guerra dei bugiardi (1998) e in vari telefilm (Avvocati a Los Angeles, Racconti di mezzanotte, Highlander, JAG - Avvocati in divisa, La signora in giallo, Millennium, E.R. - Medici in prima linea, Ghost Whisperer). Un nuovo ritorno sul grande schermo sembra esserci nel film Eve and the Fire Horse (2005), ma è poca roba se si pensa che poi verrà relegata nel videogame "Indiana Jones and the Emperor's Tomb" e a una parte minore in Il ventaglio segreto (2011).

Vita privata
È la moglie del regista e produttore Oscar L. Costo.