Emigrato negli Stati Uniti, inizia la sua carriera nel cinema comico recitando in alcuni cortometraggi prodotti da Hal Roach. La sua barba piena, i capelli lunghi, il cappello da campagna e i vestiti scuri, fanno parte delle sue caratterizzazioni legate al mondo hiddish. I suoi ruoli classici erano sarti, prestasoldi, avari... Le sue caratterizzazioni erano un esempio di gestualità: mordersi il dorso delle mani, toccarsi la barba, alzare e scrollarsi le spalle. Tuttavia l'attore andò spesso oltre questo genere macchiettistico dando altre prove più mature. Ottenne uno dei suoi primi ruoli in Scenting a Terribile Crime per l'American Biograph, del 1912 con Charley Murray. Altre sue pellicole furono Intolerance, di D. W. Griffith, girato nel 1916, The Mother and the Law, ancora di Griffith, del 1919, The Extra Girl, di Mack Sennett, del 1923, The Rag Man del 1925 col piccolo Jackie Coogan, diretto da Eddie Cline, The Johnstown Flood del 1926 con Gorge O'Brien e Janet Gaynor, diretto da Irving Cummings. Fra il 1927 e il 1928, Davidson recitò in una serie di "short comedies", per Hal Roach/MGM, con una parte degli attori sotto contratto con Roach: Walter "Spees" O'Donnell, Gene Morgan, Polly Moran, ed Edgar Kennedy. In altre occasioni Max Davidson ha recitato accanto ad altre stelle del comico, per altri serial con Charlie Chase, Harry Langdon, Mabel Normand, Laurel & Hardy e gli "Our Gang Kids". La sua ultima apparizione cinematografica è stata sotto la regia di Victor Fleming in Adventure (Avventura, 1945), con Clark Gable e Greer Garson.